Law-lib.com 2024-5-17 7:02:29 法治日報-法治網
為落實證券法關于證券市場程序化交易監管的規定，貫徹《國務院關于加強監管防范風險推動資本市場高質量發展的若干意見》，促進程序化交易規范發展，維護證券交易秩序和市場公平，近日證監會制定發布《證券市場程序化交易管理規定（試行）》（以下簡稱《管理規定》），自2024年10月8日起正式實施。
《管理規定》緊緊圍繞強監管、防風險、促高質量發展的主線，堅持“趨利避害、突出公平、有效監管、規范發展”的總體思路，對證券市場程序化交易（市場通常稱為量化交易）監管作出全方位、系統性規定，是強化市場交易行為監管的重要舉措。一是明確程序化交易的定義和總體要求。程序化交易是指通過計算機程序自動生成或者下達交易指令在證券交易所進行證券交易的行為，相關活動應遵循公平原則，不得影響證券交易所系統安全或者擾亂正常交易秩序。二是明確報告要求。程序化交易投資者應按規定報告賬戶基本信息、資金信息、交易信息、軟件信息等信息，并落實“先報告、后交易”要求，在履行報告義務后方可進行程序化交易。三是明確交易監測和風險防控要求。證券交易所對程序化交易實行實時監控，對異常交易行為進行重點監控。同時，進一步壓實證券公司客戶管理職責，明確機構投資者合規風控要求。四是加強信息系統管理，明確對程序化交易相關的技術系統、交易單元、主機托管、交易信息系統接入等監管要求。五是加強高頻交易監管。明確高頻交易的定義，并從報告信息、收費、交易監控等方面提出差異化監管要求。六是明確監督管理安排。程序化交易相關機構和個人違反有關規定的，證券交易所、行業協會根據規定采取管理措施，證監會及其派出機構可依法采取監管措施或進行處罰。七是明確北向程序化交易按照內外資一致的原則，納入報告管理，執行交易監控標準，其他管理事項參照適用本規定，具體辦法由滬深證券交易所制定，另行公布。
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